Совершенно верно, иногда еще бывает сам explorer.exe не дает удалить так как работает с файлом в данный момент, для этого попробуй через список процессов убить explorer.exe и через тот же "Диспетчер задач/Файл/Новая задача(Выполнить...)" открыть консоль cmd или можно так же через окно "тотал-командера" перейти в нужную тебе папку и удалить файл, после чего запускаешь опять explorer.exe
HAL.DLL - одна из важнейших программ операционной системы. Обеспечивает взаимодействие ОС со всем "железом". Если его удалить, компьютер перестанет загружаться.