//в uses требуется добавить Registry;
//-= тип ключа REG_SZ =-

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    Registry: TRegistry;
begin
    { создаём объект TRegistry }
    Registry := TRegistry.Create;
    { устанавливаем корневой ключ; напрмер hkey_local_machine или hkey_current_user }
    Registry.RootKey := hkey_local_machine;
    { открываем и создаём ключ }
    Registry.OpenKey('software\MyRegistryExample',true);
    { записываем значение }
    Registry.WriteString('KeyName','blablabla');
    { закрываем и освобождаем ключ }
    Registry.CloseKey;
    Registry.Free;
end;

//-= тип ключа REG_DWORD =-

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    Registry: TRegistry;
begin
    { создаём объект TRegistry }
    Registry := TRegistry.Create;
    { устанавливаем корневой ключ; напрмер hkey_local_machine или hkey_current_user }
    Registry.RootKey := hkey_local_machine;
    { открываем и создаём ключ }
    Registry.OpenKey('software\MyRegistryExample',true);
    { записываем значение }
    Registry.WriteInteger('KeyName', 1);
    { закрываем и освобождаем ключ }
    Registry.CloseKey;
    Registry.Free;
end;